بهینه سازی چند هدفه استوار فازی سبد سرمایه گذاری

مساله انتخاب سبد سرمایه¬گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حیطه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی¬های منحصر به فردی دارد، اما ضعف¬های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل می¬گردد. از این رو تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل، در مسائل دنیای واقعی شده است. در این پایان¬نامه یک مدل چندهدفه انتخاب سهام در نظر گرفته شده است و با علم به عدم قطعیت داده¬های مساله سعی در مدل¬سازی مساله مذکور شده است. به طور خاص هدف در این پایان¬نامه ارائه مدل چندهدفه استوار – فازی در مدل انتخاب سبد سرمایه¬گذاری است. در این پژوهش پس از مطالعه رویکرد بهینه¬سازی چندهدفه آرمانی، بهینه¬سازی استوار و بهینه¬سازی فازی سبد سرمایه¬گذاری، مدل چندهدفه استوار فازی انتخاب سبد سرمایه¬گذاری ارائه می¬شود و در انتها مدل¬های ارائه شده با استفاده از داده¬های واقعی حل و مقایسه شده¬اند.